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May 25, 2022
Projet 5: Options Trading Strategies with Python
Dans ce projet je presenterai un nombre de strategie dont les speculators entreront pour se faire du profit. Le lien du code dans mon github. Bull Call Spread, Bear Call Spread, Bull Put Spread, Bear Put Spread, Straddle Strategy, Butterfly Strategy, Strangle Strategy et une Strategie presonnalisee; ces strategies seront discutées.
Les options sont des contrats dérivés qui donnent à l’acheteur le droit, mais non l’obligation, d’acheter(Call) ou de vendre(Put) un montant fixe d’un actif sous-jacent à un prix fixe à l’expiration du contrat ou avant.
April 29, 2022
Projet 4: Arbritrage Statistique
PAIRS TRADING STRATEGY PAIRS TRADING est une stratégie de market-neutral trading permettant aux traders de profiter pratiquement de toutes les conditions du marché : tendance haussière, tendance baissière ou mouvement latéral. Cette stratégie est classée comme une stratégie d’arbitrage statistique et de négociation de convergence(Hedging) wikipedia
Qu’est ce que market-neutral trading strategy ? market-neutral trading strategy est un type de stratégie d’investissement par un investisseur ou un gestionnaire d’investissement qui cherche à profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix sur un ou plusieurs marchés tout en essayant d'éviter complètement la prise de risque de marché.
April 24, 2022
Projet 3: Couverture de portefeuille algorithmique (Hedging)
Qu’est-ce que la couverture de portefeuille ? La couverture de portefeuille décrit une variété de techniques utilisées par les gestionnaires de placements, les investisseurs individuels et les sociétés pour réduire l’exposition au risque dans un portefeuille de placement. La couverture utilise un investissement pour minimiser l’impact négatif des fluctuations de prix défavorables sur un autre. il existe de nombreuses façons de couvrir les actions, par example utiliser des options pour couvrir les risques portefeuille.
March 29, 2022
Projet 1: Optimisation de portefeuille
Modern Portfolio Theory Il a été formulé dans les années 1950 par Harry Markowitz.
Quelle est l’idée principale? Un seul titre est assez risqué : nous ne savons pas avec certitude si un stock va monter ou descendre.
Mais on peut combiner plusieurs titres, afin de réduire au maximum le risque: DIVERSIFICATION.
lorsqu’une valeur d’une action baisse, une autre augmente. La combinaison des actifs est l’idée principale : c’est la même chose que le modèle black-scholes.