Le trading algorithmique est une méthode d’exécution d’ordres utilisant des instructions de trading automatisées préprogrammées tenant compte de variables telles que la date, le prix et le volume de l’actif. Ce type de trading tente de tirer parti de la vitesse et des ressources de calcul des ordinateurs par rapport aux traders humains.

Trading Algorithmique

La majorité des traders perdent de l’argent. Ils perdent de l’argent non pas parce qu’ils ne comprennent pas le marché, mais simplement parce que leurs décisions de trading ne sont pas basées sur des recherches solides et des méthodes de trading éprouvées. Ils prennent des décisions basées sur leurs émotions et prennent des risques excessifs dans l’espoir de s’enrichir rapidement. La meilleure chance de négocier de manière rentable sur le marché est de supprimer l'émotion et la chance. Le rôle de la chance peut être minimisé ou supprimé en utilisant des méthodes soigneusement testées basées sur des concepts mathématiques et des modèles statistiques solides. Ces méthodes impliquent souvent l’exécution automatisée des transactions pour supprimer le rôle de l'émotion dans le trading. Dans le langage du trading, cela s’appelle le trading quantitatif. Le trading quantitatif consiste généralement en la recherche et la formation d’hypothèses basées sur des modèles mathématiques et statistiques de backtesting de la stratégie d’exécution des trades et enfin de la gestion des risques. plus de 80% des trades au USA sont des trades automatisés. des grandes banques, institution financiere tell que JPMorgan, Morgan Stanlay, Golman Sache….

Trading quantitaif vs Trading algorithmique

• En termes simples - Le trading quantitatif est un sous-ensemble du trading algorithmique. Cela implique l’application de modèles statistiques et mathématiques pour spéculer sur le marché financier. Par exemple, en vérifiant la corrélation entre l’action A et l’action B lors de la négociation de paires(pairs trading), ou en repérant les opportunités en fonction de l'écart type du prix d’une action par rapport à sa médiane par example.

• Le trading algorithmique, quant à lui, transforme vos strategies de trading en un programme informatique ou en un algorithme. Ces règles de trading peuvent être basées sur l’analyse technique, l’analyse fondamentale ou l’analyse quantitative. L’algorithme peut vérifier vos règles en permanence(24h/7j) pendant les heures de marché et signaler les opportunités d’achat-vente. Le trader peut permettre au programe d’executer immediatement et de facon automatique les opportunités d’achat-vente.

Analyse technique vs Analyse fondamentale vs Analyse quantitative ?

Analyse technique

L’analyse technique examine le mouvement des prix d’un titre et utilise ces données pour prédire les mouvements des prix futurs. exemple : RSI, bandes de Bollinger, MACD, etc.

Analyse fondamentale

L’analyse fondamentale se penche plutôt sur les facteurs économiques et financiers qui influencent une entreprise. exemple : bilan, compte de résultat, etc.

Analyse quantitative

Les quants ne se concentrent pas sur ce que le marché fera à l’avenir, mais ils essaieront de développer une stratégie de trading – investissement qui peut être quantifiée. exemple : méthodes statistiques, etc.

Les strategies de trading quantitative qui seront discutees bientot:

• Arbitrage Opportunities: est l’une des strategies de trading quantitative qui me facine, elle sera discutee bientot.
• Trading Range (Mean Reversion): aussi bientot

Les strategies de trading algorithmique qui seront discutees bientot:

• les analyses techniques ou analyses fondamentales.

Ces techniques seront appliquees sur les stocks, forex, crypto et les options.

Pour construir ces programmes, le trader aura besion de receuillir les donnees pour creer des systèmes de trading automatisés. Les API de trading sont des outils qui vous aident à créer des systèmes de trading automatisés. Avec l’aide des API de trading, vous pouvez créer différentes stratégies de trading automatisées et avoir un trading basé sur des règles. il exist plusieurs platformes qui fornissent des api pour la creation de stratégies automatisées (alpaca, oanda api, IBAPI, binance api…) ces platform sont mes preferees.

Voir mes projects demo implementer en python, juste pour vous presenter comment le trading algorithmic marche. lien youtube ici

Lien vers le référentiel GitHub

Note: Prochain projet sur le trading algorithmique sera sur le marché du forex avec la platforme Metatrader 5 utilisant le langage de programmation MQL5 (Expert Advisor).

voir le resultat du backtesting, la performance de la stratégie.

le lien GitHub